보조지표 스톡캐스틱 - 추세지표 차트분석기법

이번 포스팅에서는 차트를 활용하여 투자하는 분들에게 유명한 스토캐스틱 지표에대해 알아보도록 하겠습니다. 많은 사람들이 스토캐스틱 보조지표를 활용하지만 크게 참고하지는 않는 애매한 지표입니다.

 

스토캐스틱 지표란? 

 주가는 많이 올르면 오른만큼 많이 내리고 많이 내리면 내린만큼 오르는 파동적 성격을 가진다는 주장을 바탕으로 만들어진 보조지표입니다. 주가가 과열구간에 진입하면 조만간 하락할 것이고, 주가가 침체 구간에 진입하면 조만간 반등할 것으로 예상하는데 이러한 속성을 지표화 한것이 바로 스토케스틱입니다. 조지래인이 만든것으로 원래 채권시장에서 만들어진 유명한 지표입니다.

 

이번에 배울 스토캐스틱은 과거의 가격 범위내에서 현재의 주가의 수준을 백분율로 계산하여 나타냄으로 주가의 큰 추세를 확인할수는 없고, 박스권 장세나 횡보하는 주식에서 유용한 지표이다.

 

 

공식을 보면 n일 간의 최저가 최고가 차이에서 현재가격과 최저가겨그이 차이를 백분율한 것인데 매우 간단하고 쉽게 적용해 볼 수 있는 유명한 지표이다. 스토캐스틱은 20%이하일때 과매도,구역으로 매수신호이고 80%이상에서 과매수 구역으로 매도신호로 분석가능하다. 

 

스토캐스틱은 변화가 심하고 신호의 신뢰도가 낮아 보완된 보조지표가 슬로우 스토캐스틱이다. 이것은 단순히 스토케스틱의 이동평균선을 구하는 것이다.

 

슬로우 스토캐스틱은 StochasticK와 StochasticK을 사용하며, N과 A와 M의 값을 (5-3-3) / (10-6-6) / (14-3-3) / (20-12-12)많이 사용한다.

 

스토캐스틱 투자 적용 방법

 

20% 이하에서 매수하거나 스토캐스틱 골든크로스 발생은 상승추세 전환으로 매수

80% 이상에서 매도하거나 스토캐스틱 데드크로스 발생은 하락추세전환으로 매도

 

슬로우 스토캐스틱 설정 (5-3-3) / (10-6-6) / (14-3-3) / (20-12-12)

- 박스권 장세 또는 횡보하는 주식에서 활용 

 

한가지 종목으로 스토캐스틱 설정 값을 비교해보겠습니다.

 

기아차의 차트를 보겠습니다.

기아차는 현제 하락후 반등이 나오고 횡보중입니다. 스토케스틱을 적용한 매매를 한다면 어떤 결과가 나올가요?

 

우선 슬로우스토케스틱을 활용한 매매 방법입니다.

슬로우스토케스틱을 활용한 매매를 한다면 20% 이하에서 매수하거나 스토캐스틱 골든크로스 발생은 상승추세 전환으로 매수하고 80% 이상에서 매도하거나 스토캐스틱 데드크로스 발생은 하락추세전환으로 매도하는 전략 사용시 매매기회가 있지만 크게 수익이 나지 않는 것을 확인할 수있습니다. 분할 매수/ 분할 매도 전략을 사용했다면 고점에서 추가매도가 가능했을것입니다. 최근 기아차 조정으로 인한 눌림목 자리에서 매수 영역이 형성된것을 확인할 수 있는데 추가적인 조정이 나온다면 진입해도 괜찮아보입니다. 

 

패스트 스토케스틱을 활용한 매매를 한다면 20% 이하에서 매수하거나 스토캐스틱 골든크로스 발생은 상승추세 전환으로 매수하고 80% 이상에서 매도하거나 스토캐스틱 데드크로스 발생은 하락추세전환으로 매도하는 전략 사용시 매매기회가 있지만 크게 수익이 나지 않는 것을 확인할 수있습니다. 슬로우스토케스틱에 비해 매수 매도의 기회가 적은 것을 확인할 수 있고 설정값의 차이가 있기에 그럴수 있지만 슬로우스토케스틱이 좀더 안정적으로 투자하기 좋아 보입니다.  

 

스토케스틱 지표를 보면 등락에대한 수치 반영으로 세력 이탈로 인한 추세 하락을 학인할 수 있으며 매수 매도의 기준이 될 수 있다.