TQQQ 백테스트 장기투자 벨류 리벨런싱 5탄

안녕하세요 이번 포스팅에서는 TQQQ 백테스트 장기투자 벨류리벨런싱 5탄에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

우하독작님의 VR백테스트 시트를 이용하여 백테스트를 진행하였습니다. 

 

VR이란?

VR이란 벨류 리벨런싱으로 라오어님께서 미국에서 나온 이론 중 하나인 벨류 에버리징을 활용하여 만드신 벨류 리벨런싱 입니다. 

 

기준 벨류를 세우고 상한선과 하한선을 정하고 그 범위를 벗어나면 매수/매도를 하여 벨류값을 유지하는 방법입니다. 

 

 

장기투자 백테스트 배경

무한 매수법은 단기투자로 진행되고 연 30% 수준의 단리 수익이 발생함을 확인하였습니다. 

 

하지만 시작일 기준 풀매수를 하였을 때 큰 수익이 나는 것을 확인하였습니다. 

 

벨류 리벨런싱은 얼마나 수익이 나는지 얼마나 안정적인지 확인해 보겠습니다. 

 

기간에 따른 영향과 투자 시점에 따른 영향, 투자금과 풀비율의 영향을 분석해보았습니다. 

TQQQ 장기투자 결과 분석

 

투자 시작 기준은 미중 무역전쟁과 코로나 시점을 포함하여 7월까지 백테스트를 진행하였습니다. 

 

미중 무역전쟁은 투자 시작시 장기 하락에 대응이 되는지 확인해보고자 하였습니다. 

 

코로나 시점은 단기간 급락에 대한 대응이 되는지 확인하고자 하였습니다. 

 

우선 이번 백테스트 기준은 라오어님께서 제시하신

 

매수금 : 풀 의 비중을 90:10 비율로 시작

거치식 기준으로 테스트 하였습니다. 

 

벡테스트 결과를 보시면 18년 8월 30일 시작한 경우입니다.

 

미중 무역전쟁 기간에 풀을 완전히 소진하는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

게다가 코로나를 맞이하면서 풀이 재차 완전히 소진되었다가 상승으로 인해 풀이 차오르는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

8개월 정도 앞당겨 18년 1월 1일에 시작하여도 미중무역전쟁 기간에 풀이 완전히 소진되는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

하지만 이번 백테스트에서 코로나 기간에 풀이 완전소진 되지 않은 것을 확인하였습니다. 

 

풀이 소진되기 전에 회복하는 모습을 보입니다. 

 

17년 1월 1일 기준으로 시작한 경우 미중 무역전쟁 기간과 코로나 기간에 풀이 완전히 소진되었습니다.

 

시작점에 따라 풀이 소진되는 경우의 차이가 발생함을 확인됩니다. 

 

코로나 시작전인 2020년 1월 1일 기준으로 시작한다면

 

당연히 풀소진이 일어나고 상승으로 인해 풀이 다시 체워지는 것을 확인하였습니다. 

 

요약

미중무역 전쟁과 같은 장기간 하락, 코로나 같은 단기간 급락 상황에 완전한 대처는 어려움

 

풀과 투자금 비율 조정에 따른 성과 비교가 필요해 보임 

- 다음편에서 다루도록 하겠습니다.

 

 

다음편

 TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 6탄 미중무역전쟁 겪는다면?

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투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다. 

 

참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 

 

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