안녕하세요 이번 포스팅에서는 TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 6탄 미중무역전쟁 겪는다면? 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
VR이란?
VR이란 벨류 리벨런싱으로 라오어님께서 미국에서 나온 이론 중 하나인 벨류 에버리징을 활용하여 만드신 벨류 리벨런싱 입니다.
기준 벨류를 세우고 상한선과 하한선을 정하고 그 범위를 벗어나면 매수/매도를 하여 벨류값을 유지하는 방법입니다.
장기 투자 백테스트 배경
무한 매수법은 단기투자로 진행되고 연 30% 수준의 단리 수익이 발생함을 확인하였습니다.
하지만 시작일 기준 풀매수를 하였을 때 큰 수익이 나는 것을 확인하였습니다.
벨류 리벨런싱은 얼마나 수익이 나는지 얼마나 안정적인지 확인해 보겠습니다.
기간에 따른 영향과 투자 시점에 따른 영향, 투자금과 풀비율의 영향을 분석해보았습니다.
TQQQ 미중무역전쟁을 맞이하였을 때 매수금/풀 비중이 얼마가 유리할까?
이전 포스팅에서 투자 시작 기준은 미중 무역전쟁과 코로나 시점을 포함하여 7월까지 백테스트를 진행하였습니다.
매수금 : 풀 의 비중을 90:10 비율로 시작
거치식 기준으로 테스트 하였습니다.
미중 무역전쟁은 투자 시작시 장기 하락에 대응이 되는지 확인해보고자 하였습니다.
코로나 시점은 단기간 급락에 대한 대응이 되는지 확인하고자 하였습니다.
18년 8월 30일 기준 매수금/풀 비중에 따른 백테스트 결과입니다.
이전 포스팅에서 봤던 90:10 비율입니다.
미중무역전쟁 기간동안 풀 완전 소진, 코로나때 풀 완전 소진됨을 확인하였습니다.
85:15 비율입니다.
90:10과 큰차이 없는 모습을 보입니다. 다만 상승 흐름에서 풀이 더 많이 쌓이는 모습을 보입니다.
80:20 비율입니다.
미중무역전쟁 기간동안 풀소진은 같으나 코로나 기간에 풀이 완전소진은 되지 않는 모습입니다.
75:25 비율입니다.
80:20 과 마찬가지로 코로나 기간에 풀이 남는 모습을 보입니다.
70:30 비율입니다.
미중무역전쟁 기간동안 풀 소진이 일어나지만 어느정도 풀이 체워지는 모습을 보입니다. 게다가 코로나 기간에 풀이 완전 소진은 되지 않는 모습입니다.
80:20 부터는 장기하락은 버티기 힘들지만 단기 하락은 금방 회복하는 모습을 보입니다.
이제 평가금, 풀, 계좌총액을 확인해 보겠습니다.
최종 펑가금과 계좌총액(보유액) 기준 70:30이 우수함을 보였습니다.
다음으로 75:25 > 80:20 > 90:10 > 85:15 순으로 금액이 높았습니다.
장기 하락을 겪는다면 풀비중이 높은 경우가 유리함을 알 수 있었습니다.
요약
미중무역 전쟁과 같은 장기간 하락 전에 매수한다면 매수금70 : 풀30 의 비중이 유리하다.
특이하게도 90:10, 85:15, 80: 20 의 차이는 크지 않았다.
매수 시점을 변화시켜 풀과 투자금의 비율에 성과 비교를 다루도록 하겠습니다.
전편
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TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 7탄 코로나는 버틸가?
투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.
참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
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