안녕하세요 이번 포스팅은 TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 7탄 매수 시작 시기의 영향에 대해 알아보도록 하겠습니다.
VR이란?
VR이란 벨류 리벨런싱으로 라오어님께서 미국에서 나온 이론 중 하나인 벨류 에버리징을 활용하여 만드신 벨류 리벨런싱 입니다.
기준 벨류를 세우고 상한선과 하한선을 정하고 그 범위를 벗어나면 매수/매도를 하여 벨류값을 유지하는 방법입니다.
종목은 무엇일까?
제목에서 보신거와 같이 TQQQ입니다.
TQQQ는 나스닥 지수를 추종하는 ETF qqq의 3배 추종하는 레버리지 상품입니다.
이러한 하락에 과연 3배 레버리지 상품을 버틸 수 있을지 확인해보고 싶었습니다.
TQQQ는 코로나 시점에 미중무역전쟁시 하락했던 가격보다 더 하락한 것을 확인할 수 있습니다.
나스닥 지수의 하락이 미중무역전쟁 시기 보다 덜 내려 갔지만
TQQQ는 음복리가 작용하면서 큰 하락이 형성되었습니다.
장기 투자 백테스트 배경
무한 매수법은 단기투자로 진행되고 연 30% 수준의 단리 수익이 발생함을 확인하였습니다.
하지만 시작일 기준 풀매수를 하였을 때 큰 수익이 나는 것을 확인하였습니다.
벨류 리벨런싱은 얼마나 수익이 나는지 얼마나 안정적인지 확인해 보겠습니다.
이전 포스팅은 미중 무역전쟁에서 살아남을 수 있는지 확인해 보았습니다.
TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 6탄 미중무역전쟁 겪는다면?
이번에는 코로나 입니다.
코로나 시작 전 투자를 시작한 기준 투자금/풀 비율의 영향을 비교해 보고자 하였습니다.
TQQQ 코로나을 맞이하였을 때 매수금/풀 비중이 얼마가 유리할까?
코로나 시작 전 2020년 1월 1일 부터 시작했다고 생각했습니다.
90:10 비율로 시작해서 얼마 가지 않아 큰 폭락을 맞이합니다.
단기하락을 버티는가 싶지만 최소 V 값을 이탈하는 모습을 보입니다.
연준의 무제한 양적완화로 시장이 회복되면서 빠르게 회복하는 모습을 확인할 수 있습니다.
각 풀 평가금 기준으로 비교한 결과를 확인해 보겠습니다.
최종 평가금은 90:10 > 80:20 > 85:15 > 75:25 > 70:30 순으로 높았습니다.
하지만 풀을 포함한 계좌 총액 즉 보유액은 75:25가 가장높았습니다.
그 다음으로 80:20 > 85:15 > 70:30 > 90:10 순으로 높았습니다.
어느 정도 현금이 있다면 단기간 큰 하락을 잘 버티고 상승 시 매도가 많이 발생하여 수익이 누적되었다고 생각됩니다.
평가금은 75:25가 낮은 순위에 포함되지만 풀이 높습니다.
90:10은 평가금이 높지만, 풀을 포함한 총 보유액은 낮은 상태로 형성됩니다.
75:25 와 90:10이 약 1천만원 정도 차이가 나는 것을 확인하였습니다.
차선책을 정한다면 80:20이 좋아보입니다.
80:20은 평가금도 높고 보유액도 높은 것을 확인할 수 있습니다.
요약
코로나와 같은 단기간 큰 급락 전에 매수한다면 80:20의 비중이 유리하다.
80:20을 선택한다면 무난하게 높은 평가금과 높은 풀을 유지할 수 있다.
안정성 확보에 유리해 보인다.
이전 포스팅에서 다뤘던 미중무역전쟁과 같은 장기간 하락시 유리한 조건은 70:30 비중이였다
70:30은 단기간 하락에 약한 보습을 보였다.
장기간 하락에 유리했던 75:25는 평가금 순위는 낮지만 높은 풀이 확보되는 것을 확인하였다.
장기간 하락에서 80:20이 3순위를 가졌던 것을 고려한다면,
안정성을 확보하면서 중간이 유지되는 조건은 80:20 조건이다.
전편
TQQQ 장기투자 백테스트 벨류 리벨런싱 6탄 미중무역전쟁 겪는다면?
다음편
TQQQ 백테스트 벨류 리벨런싱 8탄 투자 후 8개월 후 하락을 당한다면?
투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.
참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
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