PAA 기준 엑셀시트 만들기_퀀트투자 준비(1탄)

글의 순서

*  PAA 투자 기준          

*  엑셀시트 만드는 방법           

*  총평           

 

 

퀀트투자 준비 시리즈는 강환국님의 784. 영상의 BAA를 하기위해 구글시트를 만들어가는 과정입니다.

참고하시기 바랍니다. 

 

해당 영상은 다음의 유튜브 링크를 보시면됩니다. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CclFfZVSx9k 

 

 

*  퀀트투자 PAA 투자기준 

PAA
SPY, QQQ, IWM, VGK, EWJ, EEM, VNQ, GLD, DBC, HYG, LQD, TLT
안전자산 비중 설정
12개 ETF중 현재 가격이 12개월 단순 이동평균보다 낮은 자산 수를 측정
하락 추세 ETF 수에 따른 안전자산 비중은 다음과 같이 설정함
0개 -0
1개 -16.6
2개 - 33.33
3개 - 50
4개 - 66.6
5개 - 83.3
6개이상 - 100%
​
안전자산 비중만큼 미국 중기국체 IEF에 투자
안전자산에 투자하지 않는 금액은 상대 모멘텀으로 6개 ETF에 분산 투자
매월 말 각 ETF의 12개월 단순 이동평균을 계산(현재가격/12개월 이동평균)-1 이 가장 높은 6개 자산에 투자
월 1회 리벨런싱
​

 

상대모멘텀 스코어

= (최근 1개월 수익률 X12)+(최근 3개월 수익률X4)+(최근 6개월 수익률X2)+(최근 12개월 수익률x1)
​상대 모멘텀을 적용할 경우 이 모멘텀 스코어가 가장 높은 ETF에 투자를 하게되고, 절대 모멘텀을 고려할 경우 이 모멘텀 스코어가 0이하로 떨어지면 투자를 중지하고 안전자산에 투자하게 됩니다

 

12개월 단순 이동평균 계산하는 방법

1~12개월 각 월봉 종가를 더한 값을 12로 나눠주면 12개월 단순 이동평균이 됩니다. 

 

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* PAA 투자 기준 구글시트 만드는 방법  

우선 12개 자산군 중에서 spy를 기준으로 만들어 보겠습니다. 

 

1. 1개월 수익률 구하기 

 

=현재가격 / INDEX(GOOGLEFINANCE(티커, "close", EDATE(TODAY(), -1), 5), 2, 2) - 1

 

이렇게 하면 1개월 수익률을 구할 수 있습니다. 

 

여기서 GOOGLEFINANCE(티커, "close") 만 입력하면 현재가격을 추출할 수 있습니다.

EDATE는 기준일로 개월수 이전의 가격을 추출하는 함수입니다. 

 

2. 1~12개월 각각의 수익률 구하기 

=현재가격 / INDEX(GOOGLEFINANCE(티커, "close", EDATE(TODAY(), -1), 5), 2, 2) - 1

 

색칠된 -1을 각 수익률에 해당하는 개월수를 넣어줍니다. 

-1 ~ -12 까지 입력하면 12개월 수익률을 구할 수 있습니다.

 

3. 상대모멘텀

12개월 수익율을 구했다면 1,3,6,12 개월 수익율에 12,6,2,1 을 각각 곱해 더해줍니다.

= (최근 1개월 수익률 X12)+(최근 3개월 수익률X4)+(최근 6개월 수익률X2)+(최근 12개월 수익률x1)

 

그렇게 하면 엑셀시트 또는 구글시트에서 상대모멘텀을 구할 수 있습니다.

 

4. 12개월 이동평균 구하는 법

퀀트 투자에서 12개월 이동평균을 구하는 방법은 앞의 방법으로 값들을 구했다면 정말 쉽습니다.

약간의 노가다가 들어가는데 저는 그 노가다를 했습니다.

각각의 수익률은 (종가 - 현재가/종가) 와 같은 방식으로 수익율이 정해집니다.

 

12개월 전 종가를 역추산하고 각각의 종가를 더해서 나누기 12를 해주는 방식으로 12개월 이동 평균을 구했습니다.

 

현재가격/(1개월전 수익율 +1)+현재가격/(2개월전 수익율 +1)+현재가격/(3개월전 수익율 +1)+현재가격/(4개월전 수익율 +1)+현재가격/(5개월전 수익율 +1)+현재가격/(6개월전 수익율 +1)+현재가격/(7개월전 수익율 +1)+현재가격/(8개월전 수익율 +1)+현재가격/(9개월전 수익율 +1)+현재가격/(10개월전 수익율 +1)+현재가격/(11개월전 수익율 +1)+현재가격/(12개월전 수익율 +1)

= 12개월 종가 총합 

 

12개월 단순 이동평균은 12개월 종가 총합 / 12

하면 12개월 단순 이동평균을 구할 수 있습니다. 

 

5. 각 티커마다 반복

이런식으로 만든 값들을 티커마다 반복해서 입력해주면 구할 수 있습니다. 

 

6. PAA 투자 기준 

9월 11일 기준 IEF가 100% 인 상태입니다.

 

* 총평

PAA는 강환국 저자님도 안전자산이 IEF 밖에 없어서 꾸준히 투자중이라며 올해 손실이 발생하고 있다고 합니다.

 

전 물론 PAA가 아닌 BAA가 목표이기 때문에 아직 시트를 준비하는 과정 중에 있습니다.

 

최종 시트가 완성되면 공유하도록 하겠습니다.

 

이상으로 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

 

 

투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.

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참고 자료로 활용해 주시기 바랍니다.

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