주식 구글시트 만들기_VAA 퀀트 투자 준비(2탄)

글의 순서

*   VAA 투자 기준         

*  주식투자 구글시트 만드는 법          

*  총평           

 

 

PAA 기준 엑셀시트 만들기_퀀트투자 준비(1탄)

이전 포스팅에서 PAA 기준 투자 시트 만드는 법을 알아봤습니다. 

 

이번에는 VAA 중도형과 공격형 전략에 대해 알아보겠습니다. 

PAA와 VAA를 알아가는 과정은 강황국님의 BAA 전략의 이해도를 높이기 위한 과정입니다.

VAA, PAA, DAA 전략에 대해 자세히 알고 싶다면

거인의 포트폴리오 책을 읽어보시길 바랍니다.

 

거인의 포트폴리오 : 네이버 도서

 

*  VAA 투자 전략 알아보기                   

VAA 중도형 전략

VAA 중도형 전략
공격형 자산 SPY, QQQ, IWM, VGK, EWJ, EEM, VNQ, GLD, DBC, HYG, LQD, TLT의 12개 ETF
안전자산 LQD, IEF, SHY
매수 전략
안전자산 비중 설정
공격형 자산 12개 중 현재 모멘텀 스코어가 0 이하인 자산 수를 측정
안전자산 비율
0개 -0%
1개 - 25%
2개 -50%
3개 - 75%
4개 이상 - 100%
​
안전자산 비중만큼 가장 모멘텀 스코어가 높은 안전자산에 투자
안전자산에 투자하지 않는 자금은 상태 모멘텀을 적용해 5개 ETF에 투자
매월 말 각 ETF의 모멘텀 스코어 계산, 가장 높은 5개 ETF에 동일 금액 투자
월 1회 리밸런싱

 

중도형 전략의 경우 공격형 자산 12개 중 5개에 분산 투자하는 전략입니다.

안전자산의 모멘텀 스코어에 따라 안전자산의 비율이 변경됩니다.

 

VAA 공격형 전략

VAA 공격형
기대수익 15%
공격형 자산 SPY, EFA, EEM, AGG
안전자산 LQD, IEF, SHY
매수 전략
매월 말 공격형 자산, 안전자산의 모멘텀 스코어 계산
공격형 자산 4개 모두 모멘텀 스코어가 0 이상일 경우 포트폴리오 전체를 가장 모멘텀 스코어가 높은 공격형 자산에 투자
공격형 자산 4개 중 한 개라도 모멘텀 스코어가 0 이하일 경우 포트폴리오 전체를 가장 모멘텀 스코어가 높은 안전자산에 투자
매도 전략
월 1회 리벨런싱

공격형 전략의 경우 1가지 공격형 자산에 몰빵하고 모멘텀 스코어가 가장 높은 자산에 투자하는 전략입니다.

안전자산도 마찬가지로 모멘텀 스코어가 높은 안전자산에 투자하고 월 리벨런싱을 실행합니다. 

 

* 주식투자 구글시트 만들기                

이전 포스팅에서 12개월 수익률을 구하고 상대 모멘텀을 구했습니다.

그리고 12개월 이동평균값을 구하여 12개월 이동평균 이상인지 이하인지 알아보는 것을 진행했습니다.

 

VAA를 하기 위해서는 모멘텀 스코어가 높은 종목을 추출해야 합니다.

그리고 안전자산의 상대 모멘텀에 따른 안전자산 비율도 추출해야 합니다.

공격형의 경우 스코어가 높은 종목만 추출하면 되기 때문에 간단하게 함수를 작성해보도록 하겠습니다.

 

1. 모멘텀 스코어 

12개월 수익률을 구했다면 1,3,6,12 개월 수익률에 12,6,2,1을 각각 곱해 더해줍니다.

= (최근 1개월 수익률 X12)+(최근 3개월 수익률 X4)+(최근 6개월 수익률 X2)+(최근 12개월 수익률 x1)

 

1~12개월 수익률을 구하는 법이 궁금하시다면 이전 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 

​

PAA 기준 엑셀시트 만들기_퀀트투자 준비(1탄)

 

2. 순위 매기기 

구글시트 함수 RANK(대상, 순위 매기는 범위)

 

- RANK(V1,$A1:$A17)

B2칸에 입력한 뒤 B17까지 드래그 해주면 위 이미지와 같이 순위기 매겨집니다. 

 

3. 랭크에 맞는 종목 추출하기

구글시트 함수 VLOOKUP(찾고자 하는 대상, 범위, 해당 순서, 0)

BIL의 해당 상대 모멘텀을 찾기위해서 VLOOKUP 함수를 사용했습니다.

BIL을 포함한 가격, 상대모멘텀 범위에서  찾는 방법입니다.

 

이걸 조합해서 만들면 이런 식으로 안전자산을 표시하게 만들 수 있습니다. 

물론 저는 If를 사용해 안전자산의 개수에 따른 비율을 설정해두었습니다. 

간략하게 요약해 드리자면 상대 모멘텀이 0보다 작으면 X가 나오게 한 다음 

 

=IF(COUNTIF(L2:L26,"x")>4,"안전100",IF(COUNTIF(L2:L26,"x")>3,"안전75",IF(COUNTIF(L2:L26,"x")>2,"안전50",IF(COUNTIF(L2:L26,"x")>1,"안전25",IF(COUNTIF(L2:L26,"x")>0,"투자",)))))

 

범위 내에 X의 개수를 확인하여 개수에 따른 안전자산의 비율을 표현했습니다. 

안전과 투자에 어떤 종목을 투자할지 추출하는 부분은 하지 않았습니다.

 

왜냐하면 저는 BAA를 할 거기 때문에 그냥 VAA시트를 만들어보았습니다.VAA를 이해하는데 도움이 만이 될 것입니다.

 

 

* 총평             

VAA는 안전자산의 개수도 증가하고 공격형 전략이라는 초과수익을 내기 위한 방법이 존재합니다.

 

이전 PAA전략에 비해 간단하면서도 수익을 내기에 충분한 전략이라고 생각됩니다.

 

다만 올해 VAA를 시작했다면 인플레이션으로 인한 주가 하락과 채권 가격 하락을 방어하는 데는 한계가 있지 않았을까 싶습니다.

 

최근 강환국 님의 영상을 보면 VAA전략이 일부 손실인 상태인걸 보면 확실히 인플레이션에서 방어력이 약간 떨어지는 게 아닌가 싶었습니다.

 

그래서 BAA가 나왔지 않을까 싶습니다. 

 

이상으로 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 

 

 

 

투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.

​

참고 자료로 활용해 주시기 바랍니다.