투자 엑셀 만들기 _ DAA 퀀트 투자 (3탄)

목차

*  DAA 투자기준          

*  투자 엑셀 만들기           

*  총평           

퀀트 투자 투자 엑셀 만들기

 

 

 

*  DAA 퀀트 기준                   

연복리 10~15% 수익률 퀀트 투자 

DAA
공격형 자산
SPY, QQQ, IWM, VGK, EWJ, EEM, VNQ, GLE, DBC, HYG, LQD, TLT
안전자산
LQD, IEF, SHY

 

매수 전략 카리나 자산군 VWO, BND으로 공격형 자산의 비중을 결정

VWO, BND 둘 다 모멘텀 스코어 0 이상 : 100%

VWO, BND 중 하나가 0 이상 : 50%

둘 다 0이하 : 0% 

 

안전자산 비중

가장 모멘텀 스코어가 높은 안전자산에 투자

안전자산에 투자하지 않는 자금은 상대 모멘텀을 적용해 6개 ETF에 투자

매월 모멘텀스코어 계산 후 가장 높은 6개 ETF에 동일 금액 투자

월 1회 리벨런싱 

 

특징적으로 DAA는 안전자산이 3개이고 공격형 자산이 12개 중 6개에 투자합니다.

 

게다가 매수 전략이 카리나 자산군을 기준으로 투자를 결정하게 됩니다.

 

투자 시트를 만들기 위해서 VWO와 BND의 모멘텀 스코어를 계산하고 나머지 종목들의 모멘텀 스코어를 계산해 높은 종목을 추출해야 합니다. 

 

 

 

 

 

* VLOOK UP 함수 사용법   

구글시트 지정 함수 찾기 

1. 개발도상국 주식인 vwo의 상대모멘텀을 구한다.

2. 미국 혼합 채권인 bnd의 상대모멘텀을 구한다. 

 

두 개의 상대 모멘텀이 양수면 투자, 하나가 음수면 현금 50 둘 다 음수면 현금 100을 합니다. 

=IF(and(VWO<0,BND<0),"현금100",IF(or(VWO<0,BND<0),"현금50","투자"))

 

VLOOKUP( 찾고자 하는 대상, 범위, 순서 , 0)

원하는 값의 해당 대상을 추출해주는 함수입니다. 

 

 

 

 

 

상대 모멘텀을 구하는 방법은 이전 포스팅에서 다뤘습니다.

12개월 수익률을 구한 뒤 1개월 수익률*12, 3개월 수익률*6, 6개월 수익률*2, 12개월 수익률*1을 더해줍니다. 

 

RANK(대상, 순위 매기는 범위) 

높은 순서대로 순위를 매기는 함수입니다. 

 

그래서 VLOOKUP과 RANK를 활용해 상대 모멘텀 순위별로 추출이 가능해집니다. 

 

주식 구글시트 만들기_VAA 퀀트 투자 준비(2탄)

 

이렇게 만들 수 있습니다. 

기준에 맞게 나오는 신호에 맞춰 월별 리벨런싱을 진행하면 됩니다.

현재 현금 100 보유 중인 상태입니다. 

 

 

* 총평         

안전자산, 공격형 자산의 균형 잡힌 투자법

DAA에 대해 알아보았는데, DAA전략은 상대적으로 안정적이라는 느낌을 줍니다. 

 

카리나 자산군의 상대 모멘텀에 따른 공격형 자산과 안전자산의 비율을 정하고, 공격형 자산에서 상대 모멘텀이 높은 6개 자산에 분산 투자하기 때문에 수익률도 높게 나오는 거 같습니다. 

그리고 안전자산도 SHY, IEF 등 단기채 중기채 등을 산다는 점에서 안정적입니다. 

 

그러나 이번 2022년 하락장에서는 채권금리 인상으로 인한 수익률이 낮을 것으로 예상됩니다.

관련 백테스트를 진행하게 되면 공유하도록 하겠습니다.

 

이상으로 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다. 

 

참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.