안녕하세요 이번 포스팅은 코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 쿼드러플 마틴게일 투자법 적용 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 마틴게일 투자법 적용
목차
* 코스피
* 관련주
* 이슈 및 수급 분석
* 코스피
코스피는 흔히 박스를 만들며 횡보하는 박스피라는 별명이 생길정도로 장세가 약했습니다.
외국인과 세력에의한 움직임이 많고, 외부 요인에인한 하락이 많고 큰 상승세가 나타나지 않았습니다.
등락비율인 ADR을 활용해 상승과 하락을 반복하는 코스피에서 반복적인 누적수익을 만들기 위한 방법을 찾기위해 백테스트를 시행했습니다.
진행한 방법
원금 1000만원 설정 (레버리지 etf 투자가능 최저금액)
종목 : KODEX 코스피 레버리지
투자법
1. 마틴게일 법을 활용
- 카지노 베팅 방법 중 하나로 투자금의 2배수를 물테우며 진행하는 투자법
정의 : 승률은 50%이고 배당이 2배, 즉 이길 확률이 50%고 돈을 걸어서 이기면 건 돈의 2배를 받는 게임이 있을 때, 다음과 같은 베팅을 실행하는 것이다
조건 2. 금액분할
1차 ADR 85이하 진입 - 25만,
2차 50만 평단 -5%
3차 100만 평단 -10%
4차 200만 평단 -20%
5차 400만 평단 -30%
6차 225만 평단 -40%
2. 4계좌 4회 분할 매수법
4개의 계좌 각 4분할로 진행
1차 100만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 25/25/25/25만
2차 200만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 50/50/50/50만
3차 400만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100/100만
4차 300만 평단-7%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100만
2. 진입 기준
ADR - 85% 이하 진입
3. 기간
2017.11.01 ~ 2021.09.26
* 백테스트 결과
1. 마틴게일 법을 활용
조건 1. 금액분할
1차 ADR 85이하 진입 - 25만,
2차 50만 평단 -5%
3차 100만 평단 -10%
4차 200만 평단 -20%
5차 400만 평단 -30%
6차 225만 평단 -40%
| 수익율 | 진행율 | 수익금 |
| 6.34% | 3% | ₩15,856 |
| 6.05% | 18% | ₩105,813 |
| 18년도 | 수익금 | ₩121,669 |
| 7.17% | 38% | ₩268,966 |
| 19년도 | 수익금 | ₩268,966 |
| 8.71% | 8% | ₩65,338 |
| 5.51% | 78% | ₩426,775 |
| 6.10% | 3% | ₩15,244 |
| 5.95% | 3% | ₩14,875 |
| 8.03% | 3% | ₩20,076 |
| 5.12% | 3% | ₩12,804 |
| 6.32% | 3% | ₩15,803 |
| 5.45% | 8% | ₩40,876 |
| 6.82% | 3% | ₩17,047 |
| 6.47% | 3% | ₩16,185 |
| 20년도 | 수익금 | ₩645,023 |
| 7.93% | 3% | ₩19,830 |
| 6.88% | 8% | ₩51,608 |
| 6.19% | 3% | ₩15,477 |
| 21년도 | 수익금 | ₩86,915 |
조건 2. 금액분할
1차 ADR 85이하 진입 - 25만,
2차 50만 평단 -5%
3차 100만 평단 -10%
4차 200만 평단 -20%
5차 400만 평단 -30%
6차 225만 평단 -40%
2. 4계좌 4회 분할 매수법
4개의 계좌 각 4분할로 진행
1차 100만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 25/25/25/25만
2차 200만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 50/50/50/50만
3차 400만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100/100만
4차 300만 평단-7%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100만
| 수익율 | 진행율 | 수익금 | 수익율 | 진행율 | 수익금 |
| 5.55% | 25% | ₩13,869 | 6.16% | 25% | ₩30,806 |
| 5.56% | 25% | ₩13,893 | 5.28% | 25% | ₩26,382 |
| 5.96% | 25% | ₩14,888 | 5.27% | 50% | ₩105,332 |
| 5.95% | 50% | ₩119,015 | |||
| 18년도 | 수익금 | ₩42,650 | 18년도 | 수익금 | ₩281,535 |
| 5.79% | 25% | ₩57,902 | |||
| 6.14% | 75% | ₩184,170 | |||
| 5.04% | 25% | ₩50,398 | |||
| 5.44% | 25% | ₩54,406 | |||
| 5.81% | 25% | ₩29,036 | 6.38% | 25% | ₩63,812 |
| 6.09% | 100% | ₩121,830 | 5.26% | 50% | ₩105,299 |
| 8.03% | 25% | ₩80,298 | 5.12% | 75% | ₩153,661 |
| 19년도 | 수익금 | ₩231,164 | 19년도 | 수익금 | ₩669,648 |
| 5.27% | 100% | ₩52,689 | 8.51% | 75% | ₩255,373 |
| 10.81% | 25% | ₩54,074 | 7.86% | 100% | ₩314,318 |
| 5.31% | 25% | ₩13,273 | 7.72% | 25% | ₩77,156 |
| 5.89% | 100% | ₩58,909 | 5.13% | 100% | ₩102,588 |
| 6.67% | 25% | ₩16,687 | 6.32% | 25% | ₩15,803 |
| 5.55% | 25% | ₩13,867 | 7.94% | 50% | ₩39,702 |
| 7.87% | 25% | ₩19,684 | 5.71% | 25% | ₩14,272 |
| 5.66% | 50% | ₩28,309 | 6.47% | 25% | ₩16,185 |
| 8.05% | 25% | ₩20,126 | |||
| 20년도 | 수익금 | ₩257,492 | 20년도 | 수익금 | ₩855,523 |
| 7.93% | 25% | ₩19,830 | 5.47% | 25% | ₩13,675 |
| 5.10% | 25% | ₩12,747 | |||
| 5.95% | 25% | ₩29,765 | |||
| 5.02% | 50% | ₩25,116 | |||
| 5.49% | 25% | ₩13,718 | |||
| 21년도 | 수익금 | ₩101,176 | 21년도 | 수익금 | ₩13,675 |
마틴게일 투자법 결과는 101만원의 수익이 났습니다.
4계좌 4분할 법은 245만원의 수익이 났습니다.
하락장이나 급락장에서 분할 계좌에서 수익이 나면서 수익율이 증가하였습니다.
* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론 (4계좌 4분할 투자법)
코스피 레버리지 etf를 활용한 투자법 연구 결과 계좌 분할법 투자에서 효과가 나타나는 것을 확인하였습니다.
지금까지 진행한 투자법 중에서 제일 높은 수익금을 얻는 결과를 얻었습니다.
하지만 4년 평균 59만원 정도의 수익율로 연평균 5% 수준입니다.
다른 계좌 분할 투자법에는 어떤 결과가 나타나는지 확인해 보겠습니다.
다음 포스팅은 계좌 분할법 투자 중 유명한 세븐스플릿 투자법을 활용해 백테스팅을 해보도록 하겠습니다.
투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.
참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
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