안녕하세요 이번 포스팅은 코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 세븐스플릿 투자법 적용 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 4계좌 4회 분할 투자법 적용
목차
* 코스피
* 코스피
* 코스피이슈 및 수급 분석
* 코스피
코스피는 흔히 박스를 만들며 횡보하는 박스피라는 별명이 생길정도로 장세가 약했습니다.
외국인과 세력에의한 움직임이 많고, 외부 요인에인한 하락이 많고 큰 상승세가 나타나지 않았습니다.
등락비율인 ADR을 활용해 상승과 하락을 반복하는 코스피에서 반복적인 누적수익을 만들기 위한 방법을 찾기위해 백테스트를 시행했습니다.
진행한 방법
원금 1000만원 설정 (레버리지 etf 투자가능 최저금액)
조건 1. 4계좌 4회 분할 매수법
4개의 계좌 각 4분할로 진행
1차 100만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 25/25/25/25만
2차 200만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 50/50/50/50만
3차 400만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100/100만
4차 300만 평단-7%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100만
2. 세븐스플릿
- 박성현 님께서 만드신 세븐스플릿으로 계좌를 7분할하여 각 계좌에 동일한 금액으로 1차 계좌의 -에 따라 2,3,4,5,6,7 계좌에 정액 매수하는 투자 방법
조건 1. 금액분할
1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차, 7차 각각 142만원
2. 진입 기준
1차 ADR 85이하
2차 -5%
3차 -10%
4차 -20%
5차 -30%
6차 -40%
7차 -50%
3. 기간
2017.11.01 ~ 2021.09.26
* 백테스트 결과
조건 2. 금액분할
1차 ADR 85이하 진입 - 25만,
2차 50만 평단 -5%
3차 100만 평단 -10%
4차 200만 평단 -20%
5차 400만 평단 -30%
6차 225만 평단 -40%
2. 4계좌 4회 분할 매수법
4개의 계좌 각 4분할로 진행
1차 100만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 25/25/25/25만
2차 200만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 50/50/50/50만
3차 400만 평단-5%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100/100만
4차 300만 평단-7%,-15%,-25% 4회 분할 매수 100/100/100만
| 수익율 | 진행율 | 수익금 | 수익율 | 진행율 | 수익금 |
| 5.55% | 25% | ₩13,869 | 6.16% | 25% | ₩30,806 |
| 5.56% | 25% | ₩13,893 | 5.28% | 25% | ₩26,382 |
| 5.96% | 25% | ₩14,888 | 5.27% | 50% | ₩105,332 |
| 5.95% | 50% | ₩119,015 | |||
| 18년도 | 수익금 | ₩42,650 | 18년도 | 수익금 | ₩281,535 |
| 5.79% | 25% | ₩57,902 | |||
| 6.14% | 75% | ₩184,170 | |||
| 5.04% | 25% | ₩50,398 | |||
| 5.44% | 25% | ₩54,406 | |||
| 5.81% | 25% | ₩29,036 | 6.38% | 25% | ₩63,812 |
| 6.09% | 100% | ₩121,830 | 5.26% | 50% | ₩105,299 |
| 8.03% | 25% | ₩80,298 | 5.12% | 75% | ₩153,661 |
| 19년도 | 수익금 | ₩231,164 | 19년도 | 수익금 | ₩669,648 |
| 5.27% | 100% | ₩52,689 | 8.51% | 75% | ₩255,373 |
| 10.81% | 25% | ₩54,074 | 7.86% | 100% | ₩314,318 |
| 5.31% | 25% | ₩13,273 | 7.72% | 25% | ₩77,156 |
| 5.89% | 100% | ₩58,909 | 5.13% | 100% | ₩102,588 |
| 6.67% | 25% | ₩16,687 | 6.32% | 25% | ₩15,803 |
| 5.55% | 25% | ₩13,867 | 7.94% | 50% | ₩39,702 |
| 7.87% | 25% | ₩19,684 | 5.71% | 25% | ₩14,272 |
| 5.66% | 50% | ₩28,309 | 6.47% | 25% | ₩16,185 |
| 8.05% | 25% | ₩20,126 | |||
| 20년도 | 수익금 | ₩257,492 | 20년도 | 수익금 | ₩855,523 |
| 7.93% | 25% | ₩19,830 | 5.47% | 25% | ₩13,675 |
| 5.10% | 25% | ₩12,747 | |||
| 5.95% | 25% | ₩29,765 | |||
| 5.02% | 50% | ₩25,116 | |||
| 5.49% | 25% | ₩13,718 | |||
| 21년도 | 수익금 | ₩101,176 | 21년도 | 수익금 | ₩13,675 |
2. 세븐스플릿
- 박성현 님께서 만드신 세븐스플릿으로 계좌를 7분할하여 각 계좌에 동일한 금액으로 1차 계좌의 -에 따라 2,3,4,5,6,7 계좌에 정액 매수하는 투자 방법
조건 1. 금액분할
1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차, 7차 각각 142만원
2. 진입 기준
1차 ADR 85이하
2차 -5%
3차 -10%
4차 -20%
5차 -30%
6차 -40%
7차 -50%
4계좌 4분할법은 245만원의 수익이 났습니다. 연평균 5% 수준의 수익율 입니다.
세븐스플릿 방법은 306만원의 수익이 났습니다. 연평균 6% 수준의 수익입니다.
세븐 스플릿이 확실히 안정적으로 수익이 나는 것을 확인할 수 있습니다.
* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론 (세븐스플릿 투자법)
코스피 레버리지 etf를 활용한 투자법 연구 결과 세븐스플릿 방법이 효과가 있는 것을 확인하였습니다.
지금까지 진행한 투자법에 대한 연구중 계좌 분할 투자법이 효과가 좋은 것을 알수있었습니다.
연평균 10% 수익율을 만들기에는 조금 부족한 것을 확인할 수 있습니다.
조금 자세히 들여다보면 18,19년 하락 횡보장에서는 어느정도 수익이 나며, 큰 하락 후 대세 상승장에서 어느정도 수익이 나는 것을 확인하였습니다.
수익율을 좀더 극대화 하기위해 적당한 최적 조건을 찾기위한 백테스팅을 추가로 적용하고 코스피 레버리지 etf 투자 백테스팅 시리즈를 마무리하고자 합니다.
이상으로 코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 세븐스플릿 투자법 적용에 대한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.
투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다.
참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다.
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