코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 마틴게일 투자법 적용

안녕하세요 이번 포스팅은 코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 마틴게일 투자법 적용 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

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ADR이란 - 등락비율 보조차트 활용

코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 코스트에버리징 조건 비교

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목차

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* 코스피

 

* 백테스트 결과

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론 (마틴게일 투자법)

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* 코스피

 

코스피는 흔히 박스를 만들며 횡보하는 박스피라는 별명이 생길정도로 장세가 약했습니다.

 

외국인과 세력에의한 움직임이 많고, 외부 요인에인한 하락이 많고 큰 상승세가 나타나지 않았습니다. 

등락비율인 ADR을 활용해 상승과 하락을 반복하는 코스피에서 반복적인 누적수익을 만들기 위한 방법을 찾기위해 백테스트를 시행했습니다. 

 

진행한 방법

원금 1000만원 설정 (레버리지 etf 투자가능 최저금액)

 

코스트 에버리징을 활용 

 

1. 70 : 30 으로 2개의 계좌로 나눈다.

 

조건 1. 

1차 계좌

- 40회 1회 평단 -5% 평단 1% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -7% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

 

2. 마틴게일 법을 활용

- 카지노 베팅 방법 중 하나로 투자금의 2배수를 물테우며 진행하는 투자법

 

정의 : 승률은 50%이고 배당이 2배, 즉 이길 확률이 50%고 돈을 걸어서 이기면 건 돈의 2배를 받는 게임이 있을 때, 다음과 같은 베팅을 실행하는 것이다

 

조건 1. 금액분할 

 

1차 25만, 2차 50만, 3차 100만, 4차 200만, 5차 400만 6차 225만

 

1차 ADR 85이하 진입

2차 -5%

3차 -10%

4차 -20%

5차 -30%

6차 -40%

물테우기

 

2. 진입 기준 

 

ADR - 85% 이하 진입

  

3. 기간

 

2017.11.01 ~ 2021.09.26

 

 

* 백테스트 결과

 

코스트에버리징 결과

 

조건  

1차 계좌

- 40회 1회 평단 -5% 평단 1% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -7% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

수익율	진행율	수익금	수익율	진행율	수익금
6.24%	16%	₩70,963
5.65%	14%	₩54,416
5.93%	10%	₩41,522
-6.26%	100%	-₩438,256
5.57%	39%	₩150,998	5.24%	21%	₩78,637
1.08%	60%	₩45,319	5.24%	10%	₩36,668
18년도	수익금	-₩120,357	18년도	2계좌 수익금	₩115,305
5.28%	8%	₩27,733
6.59%	14%	₩63,466
5.73%	29%	₩115,353
6.47%	48%	₩215,174	6.06%	4%	₩18,179
6.01%	5%	₩21,037
5.42%	11%	₩42,665
5.55%	14%	₩53,437
19년도	수익금	₩538,865	19년도	2계좌 수익금	₩18,179
7.23%	9%	₩44,313
6.23%	11%	₩49,090
4.22%	83%	₩243,690	7.93%	51%	₩285,381
5.51%	4%	₩14,470
7.48%	10%	₩52,346
6.95%	4%	₩18,241
5.04%	9%	₩30,843
5.96%	20%	₩83,477
5.94%	4%	₩15,587	6.93%	3%	₩13,853
5.55%	4%	₩14,572
20년도	수익금	₩566,629	20년도	2계좌 수익금	₩299,234
6.25%	4%	₩16,399	5.75%	7%	₩28,757
5.25%	29%	₩105,581
5.00%	6%	₩21,886
21년도	수익금	₩143,866	21년도	2계좌 수익금	₩28,757

 

2. 마틴게일 법을 활용

 

조건 1. 금액분할

 

1차 ADR 85이하 진입 - 25만,

2차 50만 평단 -5%

3차 100만 평단 -10%

4차 200만 평단  -20%

5차 400만 평단 -30%

6차 225만 평단 -40%

 

수익율	진행율	수익금
6.34%	3%	₩15,856
6.05%	18%	₩105,813
18년도	수익금	₩121,669
7.17%	38%	₩268,966
19년도	수익금	₩268,966
8.71%	8%	₩65,338
5.51%	78%	₩426,775
6.10%	3%	₩15,244
5.95%	3%	₩14,875
8.03%	3%	₩20,076
5.12%	3%	₩12,804
6.32%	3%	₩15,803
5.45%	8%	₩40,876
6.82%	3%	₩17,047
6.47%	3%	₩16,185
20년도	수익금	₩645,023
7.93%	3%	₩19,830
6.88%	8%	₩51,608
6.19%	3%	₩15,477
21년도	수익금	₩86,915

 

코스트에버리징의 결과는 159만원의 결과, 마틴게일법의 겨로가는 101만원의 결과를 얻었습니다.

 

4년의 투자기간동안 큰 수익이 나지 않음을 확인할 수 있습니다.

 

마틴게일 투자법의 경우 물린상태로 오래 유지되면서 손실율이 높게 유지되고 수익은 적게 취하며 투자법에 적합하지 않음을 알 수 있습니다.

 

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론 (마틴게일 투자법)

코스피 레버리지 etf를 활용한 투자법 연구 결과 코스트에버리징 결과가 마틴게일 투자법 보다 우수함을 알 수 있습니다. 

 

마틴게일 투자법은 물을 지속적으로 테우지만 하락장에 버티지 못하며, 횡보 하락장, 급락장 등 버티지 못하는 모습을 보였습니다. 

 

코스트에버리징에서 활용한 2차계좌를 활용한 것처럼 마틴게일도 계좌분할을 이용해 백테스트를 진행해보고자 합니다. 

 

이상으로  코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 마틴게일 투자법 적용 에 대한 포스팅을 마치도록하겠습니다.

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투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다. 

 

참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 

 

 

 

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