코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 코스트에버리징 조건 비교

안녕하세요 이번 포스팅은  코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 코스트에버리징 조건 비교 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

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 ADR이란 - 등락비율 보조차트 활용

코스피 레버리지 투자법 백테스트 -보조지표 RSI, ADR 활용 비교

 

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목차

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* 코스피

 

* 백테스트 결과

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론

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* 코스피

 

코스피는 흔히 박스를 만들며 횡보하는 박스피라는 별명이 생길정도로 장세가 약했습니다.

 

외국인과 세력에의한 움직임이 많고, 외부 요인에인한 하락이 많고 큰 상승세가 나타나지 않았습니다. 

등락비율인 ADR을 활용해 상승과 하락을 반복하는 코스피에서 반복적인 누적수익을 만들기 위한 방법을 찾기위해 백테스트를 시행했습니다. 

 

진행한 방법

 

코스트 에버리징을 활용 

 

1. 70 : 30 으로 2개의 계좌로 나눈다.

 

조건 1. 

1차 계좌 

- 40회 1회 평단 -5% 평단 3% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -3% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

 

조건 2.

1차 계좌

- 40회 1회 평단 -5% 평단 1% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -7% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

 

2. 진입 기준 

 

ADR - 85% 이하 진입

  

3. 기간

 

2017.11.01 ~ 2021.09.26

* 백테스트 결과

조건 1. 결과

1차 계좌 

- 40회 1회 평단 -5% 평단 3% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -3% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

수익율	진행율	수익금	수익율	진행율	수익금
5.68%	23%	₩89,406	5.14%	3%	₩11,561
1.97%	60%	₩82,806	6.26%	2%	₩9,384
1.09%	60%	₩45,967	5.79%	4%	₩17,372
1.31%	70%	₩64,195
2.55%	60%	₩107,167
18년도	수익금	₩389,541	18년도	2계좌 수익금	₩38,317
6.40%	11%	₩50,380	6.41%	3%	₩14,413
6.22%	20%	₩87,080
5.90%	•29%	₩118,808
2.40%	64%	₩107,079
5.25%	9%	₩32,135
5.42%	11%	₩42,665
8.41%	20%	₩117,739
19년도	수익금	₩555,886	19년도	2계좌 수익금	₩14,413
6.82%	19%	₩89,450	-4.48%	100%	-₩134,323
7.01%	10%	₩49,090	8.23%	5%	₩12,351
-2.34%	100%	-₩163,619	10.27%	5%	₩15,408
5.22%	5%	₩18,270
6.59%	19%	₩86,468
7.20%	4%	₩18,899
6.95%	4%	₩18,241
5.04%	9%	₩30,843
6.05%	21%	₩90,025
5.54%	5%	₩19,382
5.55%	4%	₩14,572
20년도	수익금	₩271,621	20년도	2계좌 수익금	-₩106,564
7.93%	3%	₩13,881	5.26%	13%	₩19,718
5.38%	34%	₩127,200
5.22%	15%	₩54,829
21년도	수익금	₩195,910	21년도	2계좌 수익금	₩19,718

 

조건 2. 결과

1차 계좌

- 40회 1회 평단 -5% 평단 1% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -7% (5% 수익)

 

- 60%이상 진행시 1%이상 수익시 매도

 

수익율	진행율	수익금	수익율	진행율	수익금
6.24%	16%	₩70,963
5.65%	14%	₩54,416
5.93%	10%	₩41,522
-6.26%	100%	-₩438,256
5.57%	39%	₩150,998	5.24%	21%	₩78,637
1.08%	60%	₩45,319	5.24%	10%	₩36,668
18년도	수익금	-₩120,357	18년도	2계좌 수익금	₩115,305
5.28%	8%	₩27,733
6.59%	14%	₩63,466
5.73%	29%	₩115,353
6.47%	48%	₩215,174	6.06%	4%	₩18,179
6.01%	5%	₩21,037
5.42%	11%	₩42,665
5.55%	14%	₩53,437
19년도	수익금	₩538,865	19년도	2계좌 수익금	₩18,179
7.23%	9%	₩44,313
6.23%	11%	₩49,090
4.22%	83%	₩243,690	7.93%	51%	₩285,381
5.51%	4%	₩14,470
7.48%	10%	₩52,346
6.95%	4%	₩18,241
5.04%	9%	₩30,843
5.96%	20%	₩83,477
5.94%	4%	₩15,587	6.93%	3%	₩13,853
5.55%	4%	₩14,572
20년도	수익금	₩566,629	20년도	2계좌 수익금	₩299,234
6.25%	4%	₩16,399	5.75%	7%	₩28,757
5.25%	29%	₩105,581
5.00%	6%	₩21,886
21년도	수익금	₩143,866	21년도	2계좌 수익금	₩28,757

 

조건 1의 결과는 4년간 137만원, 조건2의 결과는 159만원의 결과를 얻었습니다.

 

큰 차이가 없는 것을 알 수 있습니다. 

 

조건의 수정이 문제가 아닌, 코스피 레버리지 자체의 변동성이 너무 작아서 투자 수익의 한계를 느낄 수 있었습니다. 

 

코스피 레버리지에는 코스트에버리징이 맞지 않은 것을 확인했습니다.

 

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론

코스피 레버리지 etf를 활용한 투자법 연구결과 코스트에버리징 방법은 적합하지 않음을 확인하였습니다. 

 

투가적으로 몇 가지 방법론에 대한 백테스트를 진행하고자 합니다. 

 

공격적인 투자법인 마틴게일법과 안전적인 투자방법인 세븐스플릿 등을 이용해 투자 백테스트를 진행하고 포스팅하도록 하겠습니다.

 

이상으로  코스피 레버리지 투자법 백테스트 - 코스트에버리징 조건 비교 에 대한 포스팅을 마치도록하겠습니다.

 

 

 

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투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다. 

 

참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 

 

 

 

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