코스피 레버리지 투자법 백테스트 -보조지표 RSI, ADR 활용 비교

 

안녕하세요 이번 포스팅은  코스피 레버리지 투자법 백테스트 -보조지표 RSI, ADR 활용 비교 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

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 ADR이란 - 등락비율 보조차트 활용

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목차

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* 코스피

 

* 백테스트 결과

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론

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* 코스피

코스피는 흔히 박스를 만들며 횡보하는 박스피라는 별명이 생길정도로 장세가 약했습니다. 

 

외국인과 세력에의한 움직임이 많고, 외부 요인에인한 하락이 많고 큰 상승세가 나타나지 않았습니다. 

등락비율인 ADR을 활용해 상승과 하락을 반복하는 코스피에서 반복적인 누적수익을 만들기 위한 방법을 찾기위해 백테스트를 시행했습니다. 

 

진행한 방법

 

코스트 에버리징을 활용 

 

1. 70 : 30 으로 2개의 계좌로 나눈다.

 

1차 계좌 

- 40회 1회 평단 -5% 평단 3% (5% 수익)

 

2차 계좌 

- 20회 1회 평단 -5% 평단 -3% (5% 수익)

 

2. 진입 기준 

 

ADR - 85% 이하 진입

RSI - 40이하 진입

  

3. 기간

 

2017.11.01 ~ 2021.09.26

* 백테스트 결과

RSI를 활용한 경우

수익율	진행율	수익금	수익율	진행율	수익금
5.68%	23%	₩89,406	5.14%	3%	₩11,561
1.97%	60%	₩82,806	6.26%	2%	₩9,384
1.09%	60%	₩45,967	5.79%	4%	₩17,372
1.31%	70%	₩64,195
2.55%	60%	₩107,167
18년도	1차계좌 합계	₩389,541		2차계좌 합계	₩38,317
6.40%	11%	₩50,380	6.41%	3%	₩14,413
6.22%	20%	₩87,080
5.90%	29%	₩118,808
2.40%	64%	₩107,079
5.25%	9%	₩32,135
5.42%	11%	₩42,665
8.41%	20%	₩117,739
19년도	1차계좌 합계	₩555,886		2차계좌 합계	₩14,413
6.82%	19%	₩89,450	-4.48%	100%	-₩134,323
7.01%	10%	₩49,090	8.23%	5%	₩12,351
-2.34%	100%	-₩163,619	10.27%	5%	₩15,408
5.22%	5%	₩18,270
6.59%	19%	₩86,468
7.20%	4%	₩18,899
6.95%	4%	₩18,241
5.04%	9%	₩30,843
6.05%	21%	₩90,025
5.54%	5%	₩19,382
5.55%	4%	₩14,572
20년도	1차계좌 합계	₩271,621		2차계좌 합계	-₩106,564
7.93%	3%	₩13,881	5.26%	13%	₩19,718
5.38%	34%	₩127,200
5.22%	15%	₩54,829
21년도	1차계좌 합계	₩195,910		2차계좌 합계	₩19,718

 

 

ADR을 활용한 경우 

 

수익율	진행율	수익금	수익율	진행율	수익금
5.68%	23%	₩89,406	5.14%	3%	₩11,561
1.97%	60%	₩82,806	6.26%	2%	₩9,384
1.09%	60%	₩45,967	5.79%	4%	₩17,372
1.31%	70%	₩64,195
2.55%	60%	₩107,167
18년도	1차계좌 합계	₩389,541		2차계좌 합계	₩38,317
6.40%	11%	₩50,380	6.41%	3%	₩14,413
6.22%	20%	₩87,080
5.90%	29%	₩118,808
2.40%	64%	₩107,079
5.25%	9%	₩32,135
5.42%	11%	₩42,665
8.41%	20%	₩117,739
19년도	1차계좌 합계	₩555,886		2차계좌 합계	₩14,413
6.82%	19%	₩89,450	-4.48%	100%	-₩134,323
7.01%	10%	₩49,090	8.23%	5%	₩12,351
-2.34%	100%	-₩163,619	10.27%	5%	₩15,408
5.22%	5%	₩18,270
6.59%	19%	₩86,468
7.20%	4%	₩18,899
6.95%	4%	₩18,241
5.04%	9%	₩30,843
6.05%	21%	₩90,025
5.54%	5%	₩19,382
5.55%	4%	₩14,572
20년도	1차계좌 합계	₩271,621		2차계좌 합계	-₩106,564
7.93%	3%	₩13,881	5.26%	13%	₩19,718
5.38%	34%	₩127,200
5.22%	15%	₩54,829
21년도	1차계좌 합계	₩195,910		2차계좌 합계	₩19,718

 

백테스트 결과 ADR의 경우 아직 과매도권에 진입하지 않았지만 RSI의 경우 이미 40이하로 내려가서 시작한 경우가 많았습니다. 

 

백테스트 기간동안 총 수익금은 단리 기준 RSI : 1,113,773원, ADR기준 1,378,842원 이였습니다. 

 

* 코스피 레버리지etf 투자 백테스트 결론

 

기대 이하의 성과를 보인 코스트 에버리징 결과입니다. 

 

투자 방법을 다양하게 수정해 보았지만 코스트 에버리징으로 4년간 평균이 아닌 합산 결과가 원금의 20%를 넘기기 힘들었습니다. 

 

하지만 잃지 않는 투자는 가능했습니다. 

 

큰 하락에도 버티면서 수익이 나는 방법은 가능했기 때문에 추가적으로 진행한 백테스트 결과를 다음 포스팅에서 공유하도록 하겠습니다. 

 

이상으로 코스피 레버리지 투자법 백테스트 -보조지표 RSI, ADR 활용 비교 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

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투자 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 판단은 본인이 하셔야 합니다. 

 

참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 

 

 

 

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